Проклятье преимущества

Как роллировать опцион, Торговля опционами: Роллирование — Народная опционная конференция

Трейдеру на заметку #2 - Стратегии продажи опционов

То можно продолжать рубрику и я рассказываю, что же делать, когда вы купили опцион и цена стремительно понеслась в вашу сторону. Роллирование — это перенос опционной позиции в следующий страйк. Приведу практический пример: Есть позиция в акциях или фьючерсах, а быть может и в каких-то опционах, очень серьезные ожидания коррекции или вообще падения.

форех опционы

То есть что, что было во второй половине Января Рассчитывается требуемое количество, принимается риск потери опционной премии, как роллировать опцион возьмем, к примеру рублей. Стоит обратить как роллировать опцион, что если ожидания коррекции не оправдываются, то мы теряем ровно 50 тысяч рублей, а хеджируемая позиция таким количеством опционов может составлять от 1 млн.

бинарных опционы с границей рейтинг лучших роботов бинарных опционов

Теперь, если рассмотреть такую позицию со стороны здравого смысла, то в случае серьезного роста с этой точки, мы потеряем все те же 50 тысяч, которые затратили на приобретение опционов, но чисто психологически, мы добавим к этому еще и незаработанную прибыль в 80 тысяч рублей.

Нам на выручку приходит роллирование.

как роллировать опцион

Мы решаем продать опционы пут со страйком и купить опционы пут со страйком Мы реализуем прибыль в 80 тысяч, и опять покупаем те же 20 опционов пут со страйком и ценой р. Теперь, в случае серьезного отскока от этого уровня прибыль в 80 тысяч уже никуда от нас не убежит.

как роллировать опцион арбитраж опцион

Мы сохраним хеджируемую позицию, потеряем премию, уплаченную за опционы и получим дополнительные Допустим падение продолжается, и РТС уже на Мы повторяем эту операцию, откусив от рынка уже тысяч, причем сохранив хеджированную позицию и сам хедж.

На практическом падении российского рынка я делал роллирование вплоть до страйка. Теперь о плюсах и минусах.

Мои записи

Мы постоянно фиксируем прибыль и в случае V-образного отскока будем иметь преимущество; мы постоянно находимся в ликвидном страйке, то есть всегда сможем продать или купить эти опционы, что не маловажно на динамичном рынке; мы всегда знаем точно, сколько нам стоит хедж. Уменьшение прибыли; лишние сделки; бид-аск спред. В моем примере, просто закрыв опционы в по РТС мы получили бы бОльшую прибыль, но, во-первых, эти опционы практически очень трудно было бы продать; во-вторых, как бы мы остались без хеджа?

Где обязательно нужно применять роллирование?

iq option как правильно торговать турбо опционами

На слаболиквидных рынках. Попробуйте переложить мой пример на ваш конкретный торговый счет, и вы увидите, что сверхприбыли не нужны, вы имеете свою длинную позицию, свой хедж, находитесь в прибыли и вам ничего не страшно. А самое главное на рынке — это ваши нервы!