Вы точно человек?

Опцион монте карло, Вы точно человек?

Он заключается в оценке математического ожидания выплаты, которую сгенерирует опцион для его владельца, путем многократного генерирования возможных ценовых путей движения акции. Суть метода можно продемонстрировать на примере игрального кубика. Представим себе, что перед нами стоит задача определения математического ожидания проще говоря — среднего значения числа очков, выпадающих на кубике. Каким образом можно решить эту задачу? Аналитически, то есть путем суммирования значений на гранях кубика, умноженных на вероятность выпадения соответствующей грани.

Эти методы находят широкое применение в различных областях, в частности, в финансовой математике, например, их можно применить для определения цены опциона европейского типа. Рассмотрим эволюционирующий в непрерывном времени финансовый рынок, состоящий из двух типов активов: Для моделирования рынка будем использовать модель Блэка—Шоулса.

опцион монте карло

Данная модель после ряда преобразований представляет собой систему стохастических дифференциальных уравнений следующего вида: В этом уравнении: Сделаем несколько предположений касательно рынка: При этих предположениях рассмотренная система имеет аналитическое решение: Точное решение этой системы уравнений известно: Формула для вычисления искомого интеграла имеет вид: С помощью генератора случайных чисел в цикле получаются точки, и в них вычисляется соответствующая функция.

Результаты складываются, полученная сумма умножается на коэффициент. При последовательной реализации для экономии памяти можно сразу не генерировать массив всех точек, в которых должна быть вычислена функция, а получать их последовательно.

платформы опционы бинарные опционы

Анализ этого графа производится в последующих разделах описания алгоритма. При классификации по высоте ярусно-параллельной формы этот алгоритм имеет сложность 3. Выходные данные: При этом сложность ядра алгоритма относительно объема входных данных также является линейной.

Вы точно человек?

При лимитированных ресурсах как параллельная реализация, так и последовательная реализация имеют линейную сложность относительно количества точек интегрирования. Однако, константа, представляющая собой отношение затрачиваемого в параллельной и опцион монте карло реализациях времени, может быть весьма значительной и опцион монте карло к количеству доступных узлов.

опцион монте карло

Таким образом, ускорение должно быть близко к линейному. Желательно использовать генератор случайных чисел с достаточно большим периодом.

✫✫✫ Смотрите Михаила Шевченко - Бинарные Опционы Обучение И Вебинар От 03.03.2016

Данная библиотека включает в себя как классический алгоритм, так и два адаптивных: Реализация алгоритма доступна тут: